С другой стороны, есть проект http://www.xindy.org/, который направлен
на преодоление недостатков makeindex в плане i18n.

В miktex пока не включён...

Что неудивительно, т.к. он написан на Common Lisp. Авторам дистрибутивов не
охота собирать и поддерживать CLisp только ради xindy.